Strategi perdagangan algoritmik dan alasannya

Perdagangan algoritmik mengikuti instruksi yang memungkinkan investor untuk menempatkan dan mengeksekusi perdagangan secara otomatis. Namun, hal ini bukan berarti pedagang tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan imbalan. Tugas pedagang adalah memilih strategi yang sesuai dengan gaya perdagangan, jumlah dana, manajemen risiko, dan tujuannya. 

Perdagangan algoritmik diizinkan di India pada tahun 2008 ketika SEBI mengeluarkan surat edaran yang mengesankan yang menyatakan bahwa negara tersebut membuka pasarnya untuk perdagangan algo. Sejak tahun 2011, persentase berputar, berdasarkan perdagangan algo, telah meningkat lebih dari 50% pada Ekuitas BSE. 

Di bawah ini Anda dapat menemukan strategi perdagangan algoritmik terbaik. 

Jenis-jenis strategi perdagangan algoritmik

Mari kita mulai dengan jenis-jenis utama strategi perdagangan algo.

1. Momentum

Momentum adalah sistem perdagangan algoritmik dasar. Ide di baliknya adalah untuk menangkap tren pasar yang kuat. 

• Strategi ini dapat digunakan untuk perdagangan yang sederhana, misalnya, Anda dapat berinvestasi pada lima saham yang berkinerja lebih baik daripada yang lain menurut metrik kinerja tahunan. 
• Anda dapat membuat strategi ini lebih komprehensif menggunakan momentum relatif dan absolut. Investor dapat mengubah sistem momentum secara berkala, misalnya, setiap minggu, bulan, kuartal, atau tahun. 

2. Pembalikan rata-rata

5 tools untuk penempatan stop loss yang lebih baik

Ada kepercayaan umum bahwa harga kembali ke nilai rata-rata setelah oversold atau overbought. Ide dari strategi pengembalian rata-rata adalah untuk menentukan harga rata-rata jangka panjang dan menemukan aset oversold atau overbought. Jika oversold, Anda harus membeli dan menjualnya ketika harga mencapai pusat kisaran perdagangan (harga rata-rata). Ketika harga overbought, investor menjual aset dan membelinya ketika harga mencapai titik tengah kisaran perdagangan. 

3. Strategi musiman

Saat berdagang, penting untuk mengetahui periode dengan pengembalian yang lebih tinggi dan lebih rendah, misalnya, pasar saham biasanya memiliki pengembalian yang lebih tinggi selama musim panas dan di akhir tahun. Banyak investor lebih suka menjual perdagangan mereka yang merugi pada akhir tahun untuk memanfaatkan keringanan pajak. September seharusnya menjadi bulan dengan pengembalian terendah. Perlu diingat juga bahwa harga saham berfluktuasi secara signifikan pada akhir kuartal dan menjelang liburan. 

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

Mengendus algoritme perdagangan

Selain sistem algoritmik standar, ada yang disebut dengan sniffing algorithms (mengendus algoritme) yang digunakan untuk menentukan apakah suatu algoritme digunakan oleh pedagang/investor di sisi lain, misalnya, penjual dapat mengidentifikasi apakah pembeli menggunakan algoritme apa pun. Hal ini membantu mendeteksi peluang order besar dan memungkinkan investor untuk memiliki perdagangan yang sukses dengan mengisi order pada tingkat yang lebih tinggi. 

Keuntungan trading secara algoritmik

Perdagangan algoritmik memiliki beberapa manfaat yang dapat dinikmati pedagang. Ini dapat termasuk:

·  Kecepatan Naik: Perdagangan algoritma mampu memeriksa berbagai indikator dan parameter teknis untuk melakukan perdagangan. Hal ini memungkinkan pedagang untuk mengambil sayap harga segera setelah itu terjadi.

·  Keakuratan: Kesalahan manusia adalah penyebab banyak perdagangan yang hilang. Perdagangan algoritma akan menganalisis indikator teknis dengan benar dan tidak salah menilai mereka, memeriksa ulang setiap perdagangan.

·  Mengurangi biaya transaksi: Berbagai teknologi digunakan untuk menemukan perdagangan terbaik, mengurangi biaya transaksi. Pedagang tidak lagi harus sering memeriksa perangkat mereka, karena prosesnya dilakukan secara otomatis untuk mereka. Tanpa pengawasan konstan, biaya perdagangan lebih rendah.

Dengan perdagangan algoritme, pedagang harian dapat melakukan transaksi pada tingkat yang lebih tinggi, tanpa risiko kesalahan manusia. Ini membawa lebih banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan, karena pedagang dapat melakukan beberapa perdagangan per hari, atau bahkan per menit.

Contoh strategi perdagangan algoritmik

Meskipun ada banyak teknik perdagangan algo, artikel ini mencakup teknik yang paling tidak umum. Anda bisa menemukan lebih banyak strategi di sini.

1. Rata-rata biaya dolar

Pendekatan ini dapat dengan mudah diimplementasikan dalam perdagangan algoritmik. Idenya adalah menginvestasikan sejumlah modal tetap dalam aset tertentu secara berkala yang menjadi salah satu pendekatan investasi jangka panjang yang paling efektif. Logikanya adalah fluktuasi harga memungkinkan Anda membeli aset lebih murah daripada jika Anda menginvestasikan seluruh jumlah sekaligus. 

2. Penyeimbangan kembali dana indeks 

Ada periode yang ditentukan ketika dana indeks menyeimbangkan kembali kepemilikannya agar setara dengan indeks patokan masing-masing. Penyeimbangan ulang menawarkan peluang bagi pedagang algoritmik yang memanfaatkan perdagangan yang diharapkan. Imbalannya bergantung pada jumlah saham dalam dana sebelum penyeimbangan kembali. Perdagangan algoritmik memungkinkan eksekusi perdagangan tepat waktu dan dengan harga terbaik.

3. Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu

Strategi ini mengambil satu pesanan besar dan memecahnya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, mengirimkannya ke pasar. Agar hal ini terjadi, itu akan menggunakan slot waktu yang dibagi rata antara waktu mulai dan momen berakhirnya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memenuhi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata, mengurangi dampak pasar.

4. Berkurangnya Implementasi

Strategi trading algoritmik ini berupaya meminimalkan potensi biaya eksekusi order dengan tidak melakukan trading selama pasar real-time. Ini menghemat biaya pesanan dan menghasilkan keuntungan dari biaya eksekusi yang tertunda. Strategi ini juga akan meningkatkan tingkat partisipasi yang ditargetkan ketika harga bergerak dengan kecepatan yang menguntungkan. Pada saat yang sama, itu akan turun begitu harga mulai bergerak negatif.

5. Persentase Volume

Algoritme ini melihat rasio partisipasi yang ditentukan yang dikumpulkan dari volume pasar. Dengan menggunakan data itu, ia akan mengirimkan sebagian pesanan hingga perdagangan mencapai penyelesaian. Dikombinasikan dengan strategi lain, itu dapat mengirim pesanan pada persentase pengguna pasar yang ditentukan oleh pengguna. Itu juga dapat menurunkan atau meningkatkan tingkat partisipasi, tergantung pada apakah harga saham mencapai tingkat yang ditentukan oleh pengguna atau tidak.

Kesimpulan

Perdagangan algoritmik adalah sebuah alat yang efektif yang memungkinkan investor menghemat waktu, menghindari kesalahan yang disebabkan oleh emosi, dan melipatgandakan jumlah perdagangannya. Namun, untuk menerapkan strategi algo pada perdagangan, Anda harus mengembangkan strategi yang andal secara manual. Perlu diingat bahwa setiap pendekatan perdagangan harus disesuaikan dengan tujuan, pendekatan investasi, jumlah dana, dan aset yang Anda perdagangkan.