एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ और उनके मुख्य सिद्धांत

एल्गोरिथम ट्रेडिंग उन निर्देशों का पालन करती है जो निवेशकों को ट्रेडों को स्वचालित रूप से प्लेस करने और निष्पादित (एक्सीक्यूट) करने का अवसर देते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेडर को रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर का कार्य उस रणनीति को चुनना है जो उनकी ट्रेडिंग शैली, फंड्स की राशि, जोखिम प्रबंधन और लक्ष्यों के अनुरूप हो।

2008 में भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग की अनुमति दी गई जब सेबी ने एक मेमोरेबल सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया था कि देश ने अपने बाजारों को एल्गो-ट्रेडिंग के लिए खोल दिया है। 2011 के बाद से, एल्गो-ट्रेडिंग के आधार पर टर्नओवर प्रतिशत, बीएसई की इक्विटी पर 50% से अधिक बढ़ गया है।

नीचे आप सर्वोत्तम एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियां के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रकार

आइए प्रमुख प्रकार की एल्गो-ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरुआत करें।

1. मोमेंटम 

मोमेंटम मूल एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके पीछे का विचार मजबूत बाजार ट्रेंड को समझना है।

• इस रणनीति का उपयोग साधारण ट्रेडों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप पांच शेयरों में निवेश कर सकते हैं जो एनुअल परफॉरमेंस मेट्रिक्स के अनुसार दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
• आप रिलेटिव और ऐब्सलूट मोमेंटम दोनों का उपयोग करके रणनीति को अधिक व्यापक बना सकते हैं। निवेशक समय-समय पर मोमेंटम सिस्टम को बदल सकते हैं – उदाहरण के लिए, हर हफ्ते, महीने, तिमाही या साल।

2. मीन रिवर्श़न

एक आम धारणा है कि ओवरसोल्ड या अधिक खरीदी गई के बाद कीमत अपने औसत मूल्य पर वापस आ जाती है। मीन रिवर्श़न रणनीति का आईडिया लॉन्ग-टर्म औसत मूल्य निर्धारित करना और एक ओवरसोल्ड या अधिक खरीदी गई संपत्ति का पता लगाना है। यदि यह ओवरसोल्ड है, तो आपको इसे खरीदना चाहिए और जब कीमत ट्रेडिंग रेंज (औसत मूल्य) के केंद्र तक पहुंच जाए तो इसे बेच देना चाहिए। जब कीमत अधिक हो जाती है, तो निवेशक परिसंपत्ति को बेचते हैं और इसे खरीदते हैं जब कीमत ट्रेडिंग रेंज के मध्य बिंदु तक पहुंच जाती है।

3. मौसमी रणनीतियाँ

आपके व्यापार के लिए सबसे अच्छी समय सीमा क्या है?

ट्रेडिंग करते समय, उच्च और निम्न रिटर्न वाली अवधियों को जानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में आमतौर पर गर्मियों के दौरान और साल के अंत में अधिक रिटर्न होता है। कई निवेशक टैक्स ब्रेक का लाभ उठाने के लिए साल के अंत में अपने हारने वाले ट्रेडों को बेचना पसंद करते हैं। सितंबर सबसे कम रिटर्न वाला महीना माना जाता है। इसके अलावा, यह याद रखने योग्य है कि स्टॉक की कीमतों में एक तिमाही के अंत तक और छुट्टियों के करीब काफी उतार-चढ़ाव होता है।

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स्निफ्फिंग ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स

मानक एल्गोरिथम सिस्टम के अलावा, तथाकथित स्निफ्फिंग ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स भी हैं। उनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि दूसरी तरफ एक व्यापारी/निवेशक द्वारा एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है या नहीं। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता यह पहचान सकता है कि कोई खरीदार किसी एल्गोरिथम का उपयोग करता है या नहीं। यह बड़े ऑर्डर के अवसरों का पता लगाने में मदद करता है और एक निवेशक को उच्च दर पर ऑर्डर भरकर एक सफल ट्रेड करने में सक्षम बनाता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लाभ

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के कई लाभ हैं जो एक व्यापारी का आनंद ले सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:

·  बढ़ी हुई गति: एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग एक व्यापार को निष्पादित करने के लिए विभिन्न तकनीकी संकेतकों और मापदंडों की जांच करने में सक्षम है। यह व्यापारियों को ऐसा होते ही एक मूल्य विंग को पकड़ने की अनुमति देता है।

·  सटीकता: मानव त्रुटि कई ट्रेडों के खो जाने का कारण है। एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग तकनीकी संकेतकों का सही ढंग से विश्लेषण करेगी और उन्हें गलत नहीं समझेगी, हर ट्रेड की डबल-चेकिंग करेगी।

·  कम लेनदेन लागत: लेनदेन लागत को कम करते हुए, सर्वोत्तम ट्रेडों को खोजने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। व्यापारियों को अब अपने उपकरणों को बार-बार जांचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रक्रिया उनके लिए स्वचालित रूप से की जाती है। निरंतर पर्यवेक्षण के बिना, व्यापार लागत कम है।

एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के साथ, दिन के व्यापारी मानव त्रुटि के जोखिम के बिना उच्च दर पर लेनदेन कर सकते हैं। यह लाभ के लिए अधिक संभावना लाता है, क्योंकि व्यापारी प्रति दिन कई ट्रेडों का संचालन कर सकते हैं, या यहां तक कि प्रति मिनट भी।

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एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ: उदाहरण 

यद्यपि कई एल्गो-ट्रेडिंग तकनीकें हैं, इस लेख में सबसे असामान्य तकनीकों को शामिल किया गया है। आप यहां और रणनीतियां देख सकते हैं।

1. डॉलर-लागत औसत

एल्गोरिथम ट्रेडिंग में इस दृष्टिकोण को आसानी से लागू किया जा सकता है। विचार एक निश्चित परिसंपत्ति में समय-समय पर पूंजी की एक निश्चित राशि का निवेश करना है। यह सबसे प्रभावी लॉन्ग टर्म निवेश दृष्टिकोणों में से एक है। तर्क यह है कि कीमत में उतार-चढ़ाव आपको एक बार में पूरी राशि का निवेश करने की तुलना में सस्ती संपत्ति खरीदने का अवसर दे सकता है।

2. इंडेक्स फंड का पुनर्संतुलन

कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेडिंग रणनीति लाभदायक है या नहीं

परिभाषित अवधियाँ हैं जब इंडेक्स फंड अपने संबंधित बेंचमार्क इंडेक्स के साथ अपनी होल्डिंग्स को पुनर्संतुलित करते हैं। पुनर्संतुलन एल्गोरिथम ट्रेडर्स के लिए अवसर प्रदान करता है, जो अपेक्षित ट्रेडों का लाभ उठाते हैं। रिवार्ड पुनर्संतुलन से पहले फंड में शेयरों की संख्या पर निर्भर करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग समय पर और सर्वोत्तम कीमतों के लिए ट्रेडों को निष्पादित करने की अनुमति देता है।

3. समय-भारित औसत मूल्य

यह रणनीति एक बड़ा ऑर्डर लेती है और इसे कई छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, जिससे इसे बाजार में भेजा जाता है। ऐसा होने के लिए, यह समय स्लॉट का उपयोग करेगा जो उनके शुरुआती समय और उनके अंत के क्षण के बीच समान रूप से विभाजित थे। इस रणनीति का उद्देश्य बाजार प्रभाव को कम करते हुए, औसत मूल्य के करीब आदेशों को यथासंभव पूरा करना है।

4. कार्यान्वयन में कमी

यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति वास्तविक समय के बाजार के दौरान व्यापार नहीं करके संभावित आदेश निष्पादन लागत को कम करने का प्रयास करती है। यह ऑर्डर लागत को बचाता है और विलंबित निष्पादन लागत से लाभ लाता है। यह रणनीति लक्षित भागीदारी की दर को भी बढ़ाएगी जब कीमतें अनुकूल गति से चलती हैं। साथ ही, कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद इसमें कमी आएगी।

5. आयतन का प्रतिशत

यह एल्गोरिथ्म बाजार की मात्रा से एकत्रित परिभाषित भागीदारी अनुपात को देखता है। उस डेटा का उपयोग करके, यह व्यापार पूरा होने तक आंशिक आदेश भेजेगा। अन्य रणनीतियों के साथ संयुक्त, यह बाजार उपयोगकर्ता प्रतिशत पर ऑर्डर भेज सकता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित किया गया था। यह भागीदारी की दर को कम या बढ़ा भी सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्टॉक की कीमतें उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्तरों तक पहुंचती हैं या नहीं।

अंतिम विचार

एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक प्रभावी उपकरण है जो एक निवेशक को समय बचाने, भावनाओं के कारण होने वाली गलतियों से बचने और ट्रेडों की संख्या को गुणा करने की अनुमति देता है। हालांकि, अपने ट्रेडों के लिए एल्गो-रणनीति लागू करने के लिए, आपको मैन्युअल रूप से एक विश्वसनीय रणनीति विकसित करनी चाहिए। याद रखें कि किसी भी ट्रेडिंग एप्रोच को आपके लक्ष्यों, निवेश दृष्टिकोण, फंड्स की राशि और आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली संपत्ति के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।